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EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO)

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Typ: ETF

Markt: USA

Emittent: Bridgeway

Anlageklasse: Aktie

Volumen: 219.227
Bid/Ask: 0,00 / 0,00
Tagesspanne: 28,79 - 29,22

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EA Bridgeway Omni Small-Cap Value Optionskette

Kostenlose Optionsdaten für BSVO. Hier finden Sie die Strike-Preise für Calls und Puts, den aktuellen Preis, die Veränderung in %, das Volumen, die implizite Volatilität, die theoretische Volatilität und die Greeks für die Optionen auf den EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF für die ausgewählten Fälligkeitsdaten. Weiter unten finden Sie außerdem ein Open-Interest-Diagramm für die ETF-Option.

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30.10.2026 20:23 GMT

Calls

Puts

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BSVO Call 22,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolBSVO\|20261120\|22.00C Delta0,9917 Imp Vol0,4256 Bid5,4 Gamma0,0068 Theoretisch6,82 Ask7,8 Theta-0,0037 Innerer Wert6,97 Volumen0 Vega0,0018 Zeitwert-6,97 Open Interest0 Rho0,016 Delta / Theta-267,004 BSVO Put 22,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolBSVO\|20261120\|22.00P Delta-0,1349 Imp Vol1,031 Bid0 Gamma0,0269 Theoretisch0,63 Ask1,25 Theta-0,032 Innerer Wert-6,97 Volumen0 Vega0,017 Zeitwert6,97 Open Interest0 Rho-0,003 Delta / Theta4,2216
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BSVO Call 30,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolBSVO\|20261120\|30.00C Delta0,3596 Imp Vol0,3583 Bid0 Gamma0,1335 Theoretisch0,65 Ask1,3 Theta-0,0204 Innerer Wert-1,03 Volumen0 Vega0,0292 Zeitwert1,03 Open Interest0 Rho0,0072 Delta / Theta-17,5998 BSVO Put 30,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolBSVO\|20261120\|30.00P Delta-0,7104 Imp Vol0,2592 Bid0,35 Gamma0,1722 Theoretisch1,55 Ask2,75 Theta-0,0111 Innerer Wert1,03 Volumen0 Vega0,0266 Zeitwert-1,03 Open Interest0 Rho-0,0117 Delta / Theta64,0827
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Offene Positionen

Calls

Puts

© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

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