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Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR)

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Typ: ETF

Markt: USA

Emittent: Dimensional Fund Advisors

Anlageklasse: Aktie

Volumen: 930.959
Bid/Ask: 0,00 / 0,00
Tagesspanne: 27,63 - 27,84

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Dimensional Global Real Estate Optionskette

Kostenlose Optionsdaten für DFGR. Hier finden Sie die Strike-Preise für Calls und Puts, den aktuellen Preis, die Veränderung in %, das Volumen, die implizite Volatilität, die theoretische Volatilität und die Greeks für die Optionen auf den Dimensional Global Real Estate ETF für die ausgewählten Fälligkeitsdaten. Weiter unten finden Sie außerdem ein Open-Interest-Diagramm für die ETF-Option.

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16.10.2026 20:04 GMT

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DFGR Call 29,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolDFGR\|20261120\|29.00C Delta0,3554 Imp Vol0,3857 Bid0 Gamma0,1081 Theoretisch0,78 Ask1,55 Theta-0,0174 Innerer Wert-1,57 Volumen0 Vega0,0333 Zeitwert1,57 Open Interest0 Rho0,0096 Delta / Theta-20,3852 DFGR Put 29,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolDFGR\|20261120\|29.00P Delta-0,7722 Imp Vol0,2292 Bid0,3 Gamma0,1528 Theoretisch1,85 Ask3,4 Theta-0,0062 Innerer Wert1,57 Volumen0 Vega0,0267 Zeitwert-1,57 Open Interest0 Rho-0,0155 Delta / Theta123,5847
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DFGR Call 30,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolDFGR\|20261120\|30.00C Delta0,3058 Imp Vol0,4643 Bid0 Gamma0,0845 Theoretisch0,75 Ask1,5 Theta-0,0195 Innerer Wert-2,57 Volumen0 Vega0,0313 Zeitwert2,57 Open Interest0 Rho0,0081 Delta / Theta-15,6917 DFGR Put 30,00 Lfz: 20.11.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolDFGR\|20261120\|30.00P Delta-0,8148 Imp Vol0,3022 Bid1,3 Gamma0,1023 Theoretisch2,85 Ask4,4 Theta-0,0075 Innerer Wert2,57 Volumen0 Vega0,0236 Zeitwert-2,57 Open Interest0 Rho-0,0166 Delta / Theta109,3347

Offene Positionen

Calls

Puts

© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

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