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Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO)

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Typ: ETF

Markt: USA

Emittent: Invesco

Anlageklasse: Aktie

Volumen: 89
Bid/Ask: 0,00 / 0,00
Tagesspanne: 14,62 - 14,62

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Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy Optionskette

Kostenlose Optionsdaten für SATO. Hier finden Sie die Strike-Preise für Calls und Puts, den aktuellen Preis, die Veränderung in %, das Volumen, die implizite Volatilität, die theoretische Volatilität und die Greeks für die Optionen auf den Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF für die ausgewählten Fälligkeitsdaten. Weiter unten finden Sie außerdem ein Open-Interest-Diagramm für die ETF-Option.

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02.07.2026 20:20 GMT

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Puts

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SATO Call 11,00 Lfz: 21.08.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolSATO\|20260821\|11.00C Delta0,8965 Imp Vol0,9515 Bid3,5 Gamma0,0292 Theoretisch5,8 Ask8,1 Theta-0,0106 Innerer Wert5,06 Volumen0 Vega0,0116 Zeitwert-5,06 Open Interest0 Rho0,0139 Delta / Theta-84,3868 SATO Put 11,00 Lfz: 21.08.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolSATO\|20260821\|11.00P Delta-0,1722 Imp Vol1,642 Bid0 Gamma0,024 Theoretisch1,38 Ask2,75 Theta-0,0234 Innerer Wert-5,06 Volumen0 Vega0,0165 Zeitwert5,06 Open Interest0 Rho-0,0059 Delta / Theta7,3589
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SATO Call 18,00 Lfz: 21.08.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolSATO\|20260821\|18.00C Delta0,4727 Imp Vol0,9066 Bid0,1 Gamma0,0678 Theoretisch1,75 Ask3,4 Theta-0,0211 Innerer Wert-1,94 Volumen0 Vega0,0258 Zeitwert1,94 Open Interest0 Rho0,0094 Delta / Theta-22,4101 SATO Put 18,00 Lfz: 21.08.2026 Akt.: 0 +/-: 0% SymbolSATO\|20260821\|18.00P Delta-0,6122 Imp Vol0,5795 Bid0,1 Gamma0,1032 Theoretisch2,45 Ask4,8 Theta-0,0116 Innerer Wert1,94 Volumen0 Vega0,0247 Zeitwert-1,94 Open Interest0 Rho-0,0151 Delta / Theta52,8161
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Offene Positionen

Calls

Puts

© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

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