FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kündigt eine striktere Regulierung der Derivatemärkte an. Sie hätten sich 'völlig losgelöst' von den realen Märkten, erklärt Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht der BaFin und Mitglied im Management Board der europäischen Bankenaufsicht EBA, der 'Börsen-Zeitung' (Samstagausgabe): 'Ich glaube, da müssen wir noch viel stärker regulierend eingreifen.' Früher habe man vielleicht zu naiv gedacht, Kreditderivate dienten der Absicherung bestehender Forderungen: 'Wenn ich aber die mir bekannten Portfolios betrachte, dann ist es schwer, eine direkte Verbindung zwischen den CDS-Positionen und vorhandenen Kreditengagements zu finden.' Er persönlich sei ein Anhänger der Finanztransaktionssteuer.
Röseler tritt Befürchtungen entgegen, europäische Banken griffen auf eine Änderung ihrer Modelle zur Risikogewichtung zurück, um auf diese Weise die von der europäischen Bankenaufsicht EBA diagnostizierten Kapitallücken zu schließen. Bei der EBA habe man vereinbart, ausschließlich Modelländerungen zu berücksichtigen, welche vor Beginn der Übung bei der Aufsicht zur Genehmigung eingereicht worden seien, sagt er: 'Ich gehe davon aus, dass sich daran auch die Kollegen in anderen EU-Ländern halten.'
Spaniens BBVA hat angekündigt, durch 'Optimierung' von Risikoaktiva ihren Kernkapitalbedarf um über 2 Mrd. Euro zu reduzieren. Bei der Commerzbank soll der Abbau von Risikoaktiva sowie deren Management 3,1 Mrd. Euro zu einem bis zu gut 6 Mrd. schweren Kapitalstärkungsplan beitragen. Die Art der Risikogewichtung entscheidet über das Volumen der Risikoaktiva einer Bank. Ins Verhältnis zum Kernkapital gesetzt, ergeben sie die Kernkapitalquote. Röseler verteidigt die Risikogewichtung, räumt aber ein, derzeit habe man ein hochkomplexes Regulierungsmodell, das Raum für Vereinfachungen biete./fn
Röseler tritt Befürchtungen entgegen, europäische Banken griffen auf eine Änderung ihrer Modelle zur Risikogewichtung zurück, um auf diese Weise die von der europäischen Bankenaufsicht EBA diagnostizierten Kapitallücken zu schließen. Bei der EBA habe man vereinbart, ausschließlich Modelländerungen zu berücksichtigen, welche vor Beginn der Übung bei der Aufsicht zur Genehmigung eingereicht worden seien, sagt er: 'Ich gehe davon aus, dass sich daran auch die Kollegen in anderen EU-Ländern halten.'
Spaniens BBVA hat angekündigt, durch 'Optimierung' von Risikoaktiva ihren Kernkapitalbedarf um über 2 Mrd. Euro zu reduzieren. Bei der Commerzbank soll der Abbau von Risikoaktiva sowie deren Management 3,1 Mrd. Euro zu einem bis zu gut 6 Mrd. schweren Kapitalstärkungsplan beitragen. Die Art der Risikogewichtung entscheidet über das Volumen der Risikoaktiva einer Bank. Ins Verhältnis zum Kernkapital gesetzt, ergeben sie die Kernkapitalquote. Röseler verteidigt die Risikogewichtung, räumt aber ein, derzeit habe man ein hochkomplexes Regulierungsmodell, das Raum für Vereinfachungen biete./fn