DAX-DayTrading: Was die Institutionellen jetzt vorhaben!

Sehr geehrte Leser,

die nächsten Tage könnten aufgrund der Allokationstechnik der Institutionellen sehr interessant werden. Nur ganz wenige kennen dieses Thema - da ich selbst einen Allokationsfonds gemanagt habe. In meinen Analysen nutze ich dieses Thema zum Monatsanfang in entsprechender Weise.

Die aktuelle X5-Prognose zum Donnerstag, den 29. Dezember 2016

Tagestrendprognose: Roll-Over Tag - Schwellenwertmarke liegt bei 11.464 Punkten (oberhalb der Schwelle Bullishe Zone, darunter Bearishe Zone)

DAX und Fibonacci

Die X5-Tagestrendprognose lautete am Mittwoch Bearish. Die Lethargie des Marktes blieb bestehen. Sage und Schreibe 16 DAX Punkte waren es zwischen Hoch und Tief!

Ein geplanter Einstieg mittels Setup war nie und nimmer möglich (Rücklauflimite 60 und 70 Punkte), aber auch eine Trading-Idee war kaum durchsetzbar. Damit keine Aktion.
Die Zeiten werden sich ändern, spätestens ab dem 02. Januar – Allokationstag!!!

Handelsverlauf Donnerstag

Quelle: Eigene Kommentare

Tagestrendprognose

Pro-Traders-Diskussion

Wird es heute interessanter? Uneingeschränkt möglich. Denn der Bereich zwischen 11.420 und 11.445 Punkten stellt eine sehr wichtige Unterstützung dar.

Die Schwellenwertmarke liegt darüber hinaus bei 11.464 Punkten. Der Markt steht quasi vor einer Entscheidung. Fällt der DAX unter 11.443 Punkten (Trader-Linie), dann ist die 11.420er Marke noch eine sekundäre Unterstützung. Danach wäre ein deutlicher Rutsch möglich. Möglich?

Aber Achtung. Der Allokationstag am 02. Januar naht. Nach meinen Berechnungen werden die Aktienquoten erhöht, da zum Beginn eines Jahres die Allokationsquoten für alle Asset-Klassen (Aktien, Renten usw.) häufig auf neutral zurückgesetzt werden. Insbesondere Versicherer dürfen bzw. müssen ihre Quoten neutralisieren. Für die angesprochene Art der Allokationstechnik (es gibt viele andere Allokationsentscheidungstechniken) werden die Investoren zum Jahresanfang in den ersten Stunden tätig. Die Volumen, die hieraus entstehen und die Institutionen, die ich kenne, wälzen eine massive Summe um.

Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dies nicht sogar mit Limiten am Vortag (also zum halben Handelstag am Freitag) zum Teil vorweggenommen wird. Auf jeden Fall wird die Aktienquote, soweit es sich um ein Mischportfolio von 50 % Aktien und 50 % Renten handelt, um 21,4 % auf 50 % nach oben gehievt. Ich weiß, dass das Euro-Volumen in diesem Segment sehr hoch ist und der %-Anstieg auf eine neutrale Ausrichtung ebenfalls.

Damit könnte eine heutige Bewegung unter den Bereich von 11.420/11.443 Punkten sich als Fake herausstellen.

Strategie. Ich setze heute ausnahmslos auf eine X5-Long-Bewegung, falls sich der Markt über die Schwelle bewegt. Eine Short-Position könnte sich dennoch unter technischen Gesichtspunkten (Verfall unter die Traderlinie/11.443 und die sekundäre Unterstützung/11.420) als attraktiv erweisen – kurzfristig.

Beim Z5-Berufstätigen-Modell habe ich ein tief liegendes Long-Limit für diesen Fall platziert. Für das X5-Modell kann ich im Rahmen der Schwelle (Regel darüber Long) agieren und so heute nur bei und oberhalb von 11.464 Punkten auf der Longseite aktiv werden.

Da das Allokationsmodell noch 1,5 Handelstage entfernt liegt und die Traderlinie ein Bindeglied zum mittelfristigen Trend darstellt, dürfen wir einen Bruch der Traderlinie bei 11.443 Punkten zwar nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen (Verlader-Gefahr).
Schauen Sie sich die Grafik „Die wichtigsten X5-Marken“ genauer an. Nutzen Sie das Handelsprotokoll in der K-University um sich Notizen zu machen.

Setup Intraday-Position Musterdepot (IP).

• Ich setze ausschließlich auf eine Long-Positionierung. Achten Sie auf manuelle Hinweise im LiveBlog, per Mail oder per App.

• Achten Sie auf Änderungen meiner Strategie durch die herkömmlichen Kommunikationsmittel.
• Stoppmarke. Der Stopp wird durch die 70 Punkte Marke (Katastrophenstopp) oder der Schwelle fixiert. Die frühere Marke gilt als Stopp.

• Kauf 1 Normalposition von 500 Zertifikaten. Jeder DAX Punkt entspricht einem Gewinn oder Verlust von 5 Euro (richten Sie ggf. CFD-Bestände darauf ein, 1 DAX-Mini-Future (Terminbörse Eurex) mit einem Kontraktwert von 5 Euro je Punkt).
• Gültigkeit zwischen 9.01 Uhr und 17.30 Uhr. (Deutsche Bank-Indikation und während der Hauptzeit Xetra.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Knobloch