Goldman Sachs prognostiziert, dass ihre Commodity Trading Advisors (CTAs) derzeit Long-Positionen in globalen Aktien im Wert von etwa 112 Milliarden US-Dollar halten, was dem 67. Perzentil entspricht. Diese Positionierung erfolgt, nachdem CTAs weltweit in der Vorwoche Aktien im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar veräußert haben.
Die Goldman Sachs Equity Fundamental Long/Short Performance-Schätzung verzeichnete zwischen dem 13.12. und 19.12. einen Rückgang von 1,51%, verglichen mit einem Minus von 3,38% beim MSCI World Total Return Index. Dieses Ergebnis wurde durch ein negatives Beta von 2,20% beeinflusst, das teilweise durch ein positives Alpha von 0,69% aufgrund von Gewinnen auf der Short-Seite kompensiert wurde.
Im Gegensatz dazu legte die Goldman Sachs Equity Systematic Long/Short Performance-Schätzung im gleichen Zeitraum um 1,63% zu. Dieser Anstieg wurde einem positiven Alpha von 1,17% aus Gewinnen auf der Short-Seite sowie einem Beta von 0,46% zugeschrieben.
Darüber hinaus geht Goldman Sachs davon aus, dass die Sperrfrist für Aktienrückkäufe begonnen hat und voraussichtlich bis zum 24.01.2025 andauern wird. Während solcher Blackout-Phasen gehen die Handelsvolumina an den Handelsdesks typischerweise um etwa 30% zurück.
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