BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)

Währung in CAD
52,44
0,00(0,00%)
Geschlossen·
Tagesspanne
52,2652,72
52 W. Spanne
39,7552,88

Kennzahlen

Morningstar Rating
Risk Rating
Bid/Ask
52,31 / 52,65
Vortag
52,44
Eröffnung
52,26
Volumen
2.149
Ø Volumen (3M)
1.515
1J Performance
30,1241%
Tagesspanne
52,26-52,72
52 W. Spanne
39,75-52,88
Marktkapitalisierung
14,96B
Kostenquote
-
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Charttechnik

Übersicht
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
Neutral
Technische Indikatoren
Strong Sell
Gleit. Mittelwerte
Buy

Performance

Name
YTD
3M
1J
3J
5J
10J
Wachstum aus 1000 USD1.0381.0381.1311.4331.515-
Fonds Rendite+3,8%+3,8%+13,05%+12,74%+8,66%-
Platz in der Kategorie4343691510-
Perzentilrang2020401511-
LITE1,37%891,22+8,16%5.196
COHR1,18%328,00+6,42%11.525
FTI0,79%72,800+1,05%29.817
CASY0,77%737,22+0,05%2.745
CW0,75%719,99-1,63%2.724
FLEX0,73%79,92+1,90%27.276
UTHR0,71%580,52+0,51%3.153
XPO0,67%222,17+5,63%8.667
WWD0,66%374,91-4,63%4.391
USFD0,66%89,80-0,45%16.496

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie entwickelt sich der ZMID aktuell?

Stand 16.04.2026 wird der ZMID zu 52,44 gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 52,44. Während des Tages schwankte der Kurs zwischen 52,26 und 52,72. Über die letzten 52 Wochen bewegte sich das Instrument zwischen 39,75 und 52,88.

Was ist der aktuelle Kurs von ZMID?

Heute liegt der ZMID bei 52,44.

Schüttet der ZMID eine Dividende aus?

Die aktuelle Dividendenrendite des BMO S&P US Mid Cap Index beträgt 0.95%.

Wie hoch ist das KGV von ZMID?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) des ZMID beträgt 17,38.

Was steckt hinter ZMID?

Der ZMID ist ein von BMO Asset Management Inc verwalteter ETF, der an der Börse Toronto gehandelt wird.

Lohnt sich ein Kauf von ZMID laut technischer Analyse?

Laut technischer Analyse und gleitenden Durchschnitten liegt das aktuelle Signal auf "Strong Buy".

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZMID?

Die Marktkapitalisierung des ZMID beträgt 313,43 Mio..

Wann wird die nächste Dividende von ZMID ausgezahlt?

Der nächste Dividendentermin für den ZMID ist der 30.03.2026.
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